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¿Qué es la simulación de Monte Carlo?

Esta simulación fue inventada por científicos de la década de los 40 mientras trabajaban en el desarrollo de bombas nucleares.

simulacion de montecarlo

Lo llamaron así por la ciudad de Mónaco, donde se encuentra uno de los casinos más conocidos de mundo.

La idea primigenia es utilizar muestras aleatorias de parámetros o entradas para explorar el comportamiento de un sistema o proceso complejo.

Los científicos durante su estudio de la bomba atómica tenían que resolver problemas matemáticos antes los que no tenían solución matemática analítica posible, y tuvieron que pensar cómo resolverlos con métodos numéricos. Aun con el ordenador MANIAC, uno de los primeros, no eran capaces de resolver los modelos. Y es ahí donde nació la simulación de Montecarlo. Esta simulación es hoy en día aplicada en todas las ramas de la ciencia, y por supuesto en el trading.

¿Por qué debería usar la simulación Monte Carlo?

Siempre que necesites evaluar un sistema de trading donde hay una incertidumbre significativa, te recomiendo que uses la simulación de Monte Carlo.

Si no lo haces, es muy probable que los resultados en trading real difieran mucho de los estimados, con lo que puedes llevar al traste tu cuenta de trading.

Los sistemas de trading por su carácter estocástico, al igual que los problemas de física de la década de 1940, necesitan de la simulación de Montecarlo para darles más validez.

Puedes crear un modelo de hoja de cálculo que le permita evaluar tu sistema numéricamente; puede cambiar los números, preguntar «qué pasaría si» y ver los resultados. Esto es sencillo si solo tiene uno o dos parámetros para explorar. Pero cuando se trata de intentar usar datos pasados para predecir como se comportará tu sistema en el futuro, necesitas algo más. Necesitas una simulación de Montecarlo.

¿Qué conocimiento necesito para usarlo?

Para utilizar la simulación de Monte Carlo, debe ser capaz de construir un modelo cuantitativo de tu sistema de trading. Una de las formas más fáciles y populares de hacer esto usar Excel con cualquiera de los módulos que dispone para ello.

Solo necesitas la serie de pérdidas y ganancias de tu sistema y ponerlo en la simulación a ver cuáles serían esos retornos y Drawdowns según la simulación de Montercarlo.

Para analizar los resultados de una ejecución de simulación, utilizarás estadísticas como la media, la desviación estándar y los percentiles, así como tablas y gráficos, así que es algo que debes dominar. Yo personalmente uso el software MSA ( Market System analyzer)  para hacer todo esto.

market system analyzer montecarlo

¿Cómo puedo usar esto a favor en mi sistema de  trading?

Básicamente, la simulación de Montecarlo te va a dar una versión más probable con un índice de confianza que tu elijas. El programa cogerá la serie de datos y la ira alternando aleatoriamente para crear series de pérdidas y ganancias distintas. Con ello construirá distintos escenarios en los que podría encontrarse tu sistema de trading en un futuro. Puedes leer más detales en wikipedia

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