¿Cómo se usa la sucesión de fibonacci en trading?

Fibonacci era el apodo de un matemático italiano del Siglo XIII (su nombre era Leonardo de Pisa). Entre otras grandes aportaciones al mundo de las matemáticas (como la introducción de los números arábigos en Europa), descubrió una sucesión numérica a la que se le llamó “Sucesión Fibonacci”. La sucesión de Fibonacci de da en todos los fenómenos de la naturaleza, por ende, dado que los mercados financieros no son más que una masa de compradores y vendedores, es decir, una psicología conjunta (seres humanos que forman parte de la naturaleza), esta secuencia está presente en los movimientos de las cotizaciones.

¿Cuál es la serie  de Fibonacci?

Fibonacci tomó dos números, el 0 y el 1, los sumó… El resultado, 1, pasa a formar parte de la secuencia, quedando de la siguiente manera: 0,1,1. Para continuar con la sucesión, se toma el último número y se suma al anterior (1+1). El resultado es 2, la secuencia queda así: 0,1,1,2.

La sucesión puede continuar hasta el infinito, simplemente se trata de tomar el último número y sumarlo al anterior, el número resultante se añade a la secuencia y queda en último lugar.

Esta sería la Sucesión Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,114…. Y así hasta el infinito.

Lo interesante de la secuencia que descubrió Fibonacci es la proporción existente entre un determinado número y su siguiente. Si tomamos cualquier número y lo dividimos por el siguiente de la secuencia, nos arroja un resultado de 0,618. El inverso de este número (1/0,618) es 1,618.

A estos dos números se les conoce como la “proporción divina”, puesto que en los fenómenos naturales existe. Por ejemplo, en una caracola marina. En las ramas de un árbol también se esconde la Sucesión de Fibonacci.

¿Por qué es interesante la serie de Fibonacci en el trading?

Los mercados financieros no son más que un conjunto de decisiones de compra y venta tomadas por seres humanos. Un impulso, al alza o a la baja, tendrá un determinado recorrido, sin embargo, la corrección posterior alcanza un porcentaje del impulso previo. ¿Es posible tener una idea de cuan fuerte puede ser el impulso y cuan profundo puede ser el retroceso?

Los retrocesos e impulsos según las proporciones de Fibonacci es una teoría de análisis técnico para identificar posibles puntos de soporte y resistencia.

Existen unos niveles clave, basados en las proporciones que nos dejó Fibonacci. Estos son los más significativos:

• 38,2%.
• 50%.
• 61,8%.

Dicho de otro modo, una tendencia de mercado que se agota tiene un movimiento en contra (corrección) que podría llegar a alguno de estos porcentajes del impulso anterior. Es un punto a tener en consideración porque puede llegar el fin de la tendencia (o contratendencia).

 

En base a estos niveles, el trader tiene una referencia para adoptar decisiones en cuanto a la colocación de stop loss, take profit, etc. En síntesis, posibles puntos de entrada o salida del mercado. También se utiliza esta herramienta para calcular el alcance del impulso posterior.

Retrocesos de Fibonacci. Impulsos

Existen estrategias de trading basadas en los impulsos y retrocesos Fibonacci. Recordemos que se trata de zonas, no puntos exactos.

Hay que comenzar por las estructuras más básicas de primeros y segundos impulsos. Una vez estudiada la estructura de segundos impulsos se detalla cómo se funcionan las estructuras de terceros impulsos, llegando hasta la extensión de todo el movimiento tendencial.

Hay que aprender a trazar los impulsos de Fibonacci, la forma más eficaz de operar dichas estructuras así como saber cuál es la mejor zona de entrada y de salida del mercado, los diferentes tipos de objetivos alcistas y bajistas de las estructuras Fibonacci, como trazar la directriz alcista principal y donde colocar el stop loss correctamente.

Los impulsos de Fibonacci funcionan con todos los valores bursátiles y en todas las series temporales, siendo en las series de corto plazo, las que mejor funcionan.

Por lo tanto, es una herramienta muy potente y necesaria para analizar el mercado en profundidad.

Pueden existir estructuras de dos a tres impulsos de Fibonacci y estos pueden ser tanto alcistas como bajistas.

Cuando se valida una estructura de segundo impulso en las condiciones adecuadas,  ésta tiene una alta probabilidad de cumplirse.

Los objetivos alcistas y bajistas de las estructuras de segundos impulsos tienen una muy alta fiabilidad, sin embargo, los objetivos alcistas y bajistas de las estructuras de terceros impulsos tienen menos fiabilidad que los segundos impulsos.

 

Ejemplo de Fibonacci

 

En este ejemplo observamos una estructura de segundo impulso alcista por Fibonacci ya cumplida.

En primer lugar tenemos un primer impulso de Fibonacci marcado en amarillo, vemos una corrección del precio a la zona del 50% del Fibonacci. Posteriormente, el valor rompe el máximo o la resistencia del primer impulso y valida una estructura de segundo impulso alcista marcada en color morado.

Cuando tenemos validada una estructura de segundo impulso alcista, podemos estimar un objetivo teórico mínimo.

Una vez el precio alcanza el objetivo alcista, la cotización comienza una corrección y vemos un descenso del precio desde la zona de máximos.

Es importante fijar las reglas que tienen que existir para que se forme una estructura de primer y segundo impulso alcista, donde colocar el stop loss, el take profit, cuál es el mejor momento para invertir, etc.

En este ejemplo podemos observar una estructura de segundo impulso bajista por Fibonacci cumplida.

En primer lugar tenemos un primer impulso de Fibonacci marcado en amarillo, vemos una corrección del precio entre la zona del 38,2% y 50% del Fibonacci. Posteriormente, el valor rompe el mínimo o el soporte del primer impulso y valida una estructura de segundo impulso bajista marcada en color morado.

Cuando tenemos validada una estructura de segundo impulso bajista, podemos estimar un objetivo teórico mínimo.

Una vez el precio alcanza el objetivo bajista, la cotización comienza una corrección y vemos un rebote del precio desde la zona de mínimos.