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Cómo hacer backtesting en MT4 ( Metatrader)

Los sistemas de trading algorítmico son programas que hacen órdenes en nombre del trader.

El trader establece la condición previa para la colocación de órdenes basándose en los principios del análisis técnico. El sistema colocará las órdenes automáticamente cuando se cumplan las condiciones necesarias. El sistema de trading algorítmico facilita el backtesting (prueba de estrategia en MT4) en una cuenta de demostración que da una idea justa de la eficiencia de la estrategia.

La necesidad del trading algorítmico

La emoción y el trading son almas gemelas. No puedes separar una de la otra, y la primera tiene una mala influencia sobre la segunda. La mejor manera de anular emociones como la avaricia y el miedo es evitar la intervención manual y colocar órdenes con la ayuda de sistemas automáticos de trading.

Creación de estrategias para el trading algorítmico

El trader tiene que desarrollar estrategias por su cuenta, basadas en conceptos de trading algorítmicos o de alta frecuencia. Del mismo modo, un trader también puede comprar en el mercado aplicaciones de trading automatizadas hechas a medida, pero la fiabilidad y el costo son los principales obstáculos para hacerlo.

¿Cómo usar los sistemas de trading algorítmico?

Gracias a MetaTrader. Tiene muchos sistemas de trading algorítmicos incorporados que pueden hacer la vida de un trader de forex más fácil.

Es esencial probar una estrategia con el probador de estrategias antes de implementarla en vivo en los Sistemas Automatizados de Comercio.

Probador de estrategias en MT4

El probador de estrategias es la PlayStation de los traders donde pueden probar diferentes configuraciones y su eficiencia. Se puede acceder al probador de estrategias a través del menú Ver o pulsando Ctrl+R.

  1. Los indicadores, así como los asesores expertos, pueden ser probados a través del probador de estrategias en MT4.
  2. Elije la estrategia. A través de ella se puede acceder a cualquier indicador predeterminado o EA.
  3. Selecciona un símbolo apropiado para el backtesting.
  4. El modelo representa tres tipos de datos de entrada, a saber: a. Cada tick – Recomendado y fiable, ya que procesa cada tick. b. Puntos de control – Toma sólo el marco de tiempo más cercano. Por lo tanto, no es fiable. c. Sólo precios abiertos – que completa la prueba basada en los precios abiertos solamente. Rápido pero no es muy fiable.
  5. Elije el marco de tiempo apropiado. Las configuraciones probadas en los marcos de tiempo de M30 y superiores son fiables.
  6. Introduzca el margen que tu broker te  cobra
  7. La opción de propiedades del indicador permite cambiar los parámetros del indicador
  8. La opción «abrir el gráfico» te permite ver las propiedades del gráfico y de los símbolos que representan las características del activo.
  9. Si conoce el MQL, entonces acceda al indicador de modificación y a los cambios de código de la estrategia
  10.  Elija la opción de duración del tiempo de prueba hasta la fecha
  11.  La opción de modo visual en el probador de estrategia muestra el proceso de prueba de fondo. El navegador de velocidad permite ajustar la velocidad del backtesting. Ambas características ayudan a descubrir dónde se equivoca la estrategia y a trabajar en los ajustes necesarios para mejorar esos fallos
  12. Por último, la optimización permite introducir los mismos datos en el mismo EA en pases consecutivos. Para cada pasada de entradas optimizadas, los resultados optimizados se muestran en el gráfico y el informe optimizados. Las entradas se pasan a través de la opción de propiedades del indicador.

backtesting metatrader

Backtesting con Metatrader

Hemos utilizado una estrategia basada en el promedio móvil en un marco de tiempo de 1 hora. El criterio establecido aquí para una operación larga es que una vela se cierre completamente por encima del 12-SMA. Del mismo modo, los requisitos para una operación corta es que la vela cierre completamente por debajo del 12-SMA. El 12-SMA es el arma de doble filo aquí.

estrategia de trading

La línea azul indica una operación larga y la línea roja muestra la operación corta. Las operaciones se colocarán automáticamente cuando se cumplan las condiciones. El punto de salida, stop loss u objetivo, es la señal opuesta.

Backtesting – Resultados e informes

Metatrader tiene la opción de hacer un backtesing de la estrategia también. Una estrategia puede ser probada en el pasado  o en vivo en una cuenta de demostración. Esto es lo realmente interesante

Un trader puede tener una idea clara de la precisión y los ajustes necesarios para lograr el resultado deseado.

informe MT4

Este es el informe y el gráfico generado por el probador de estrategias de MT4. Como pueden ver, la estrategia tuvo una excelente ejecución durante un período y luego sufrió pérdidas. La estrategia significa todo en el sistema de trading algorítmico. Una buena estrategia puede hacer beneficios consistentes mientras que una mala puede acabar con la cuenta de operaciones también. Por lo tanto, un trader fácilmente diferencia el blanco del negro.

Esto es en teoría. En realidad hay que saber mucho mucho d trading y estadística para encontrar una estrategía ganadora.

Estrategias personalizadas con Metatrader

El método discutido anteriormente es más simple pero el usuario puede utilizar también estrategiascomplicadas basadas en su conocimiento del análisis técnico y la programación MQL.

Rasgos clave de las estrategias

Deben de ser recurrentes

Los traders de alta frecuencia son aquellos que requieren un sistema de trading algorítmico. Una configuración de trading que se repite muchas veces al día son las ideales para ser automatizadas. Si no muchas veces, debería repetirse al menos dos o tres veces al día. Sobre todo, la relevancia de un sistema de trading algorítmico depende únicamente de la recurrencia de la estrategia.

Aplicabilidad

Una estrategia debería aplicarse a diferentes marcos de tiempo y en muchos activos. Si la estrategia se aplica a más de un mercado, es mejor. Cuanto más se extienda la aplicabilidad, mejor será la estrategia, ya que la valida.

Precisión

No hay que pensarlo dos veces. La estrategia debe ser precisa y producir rendimientos consistentes. Por eso es esencial definir una adecuada relación riesgo-recompensa. La eficiencia de una configuración más recurrente como un HFT  debería ser alta.

Ventajas del trading algorítmico

Los sistemas de trading algorítmico tienen ciertamente muchas ventajas. Los fondos de cobertura, bancos y traders profesionales están usando todos los días sistemas de trading algorítmico ya que les facilita la vida.

Entrada y salida rápida

Muchos traders desarrollan estrategias rápidas de entrada y salida para el scalping y el trading diario. Cada segundo y cada tick son valiosos para esas estrategias. Los sistemas algorítmicos de trading son los únicos que  pueden igualar la velocidad y lo requerido por estos traders.

Backtesting. Te da seguridad

Es de recibo  probar una estrategia para ver como se ha comportado en el pasado. Puede que  un enfoque funciona bien en el mercado específico, digamos en las acciones, pero no en otros mercados como el de divisas.

Algunas estrategias funcionan bien sólo en determinados timeframes.

Por lo tanto, debes hacer  un estudio detallado de viabilidad y factibilidad de la estrategia antes de utilizarla en el mercado en vivo. Los estudios dan seguridad  al trader. Por lo tanto, la toma de decisiones se hace más simple.

Mejoran tu  disciplina

La emoción es el archienemigo de la disciplina. Por lo tanto, nunca coexisten juntas en un sistema. Es importante quitar la emoción para ser consistente y el trading algorítmico es la mejor arma para hacerlo. También es más fácil implementar una disciplina estricta en un sistema con poca o ninguna intervención humana.

Dificultades en el trading algorítmico

Un sistema sin intervención manual  tiene tambien sus problemas. Por eso, muchos expertos han abogado en contra de los sistemas de trading algorítmico.

Sus razonamientos son:

Eventos imprevistos

La razón por la que los traders están pegados a su pantalla de trading es que los mercados son naturalmente engañosos.

En virtud de la experiencia, un trader puede predecir ciertos resultados, pero no todos. Un evento imprevisto puede desencadenar la volatilidad y liarla en tu sistema.

Fallo técnico

Puedes tener falos técnicos como desconexiones y demás. Por lo tanto, confiarle el manejo del dinero ganado con esfuerzo  a un programa puede que no sea del agrado de todos.

Conclusión

Los sistemas de trading algorítmico pueden eliminar la emoción y hacer cumplir la disciplina en un sistema.

Un trader necesita crear una estrategia precisa y de alta frecuencia y luego programar para construir un sistema de trading algorítmico eficiente. Puedes aprender MQL o probar con FSB

El backtesting, a través del probador de estrategia en MT4, ciertamente diferencia una buena estrategia de la peor.

El scalping y las estrategias de trading a corto plazo requieren un sistema de trading algorítmico ya que necesita una entrada y salida rápida.

Aunque hay muchas ventajas, un pequeño fallo técnico puede causar una pérdida catastrófica.

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