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Precio y volumen. ¿Cómo aplicarlo a tu estrategía de trading?

La variables de precio y volumen en el mercado bursátil  (o cualquier mercado con oferta fija) es posiblemente la pieza más esencial de la información técnica disponible para los traders, especialmente los traders intradía.

La razón por la que el precio y  volumen es tan importante es porque el volumen muestra la convicción de los participantes.

El volumen nos dice lo que la gente quiere y cuánto o poco lo quiere.

El volumen crea oportunidades.

Atrás queda ya el análisis del precio y volumen con indicadores como MACD, técnicas antiguas como el VSA.

Hoy en día, en la era del order flow, el estudio del volumen se suele delinear entre estos dos tipos

Análisis del precio del volumen y ánálisis del volumen a precio.Pareece un juego de palabras pero no lo es.

¿Qué es el análisis de precio por Volumen ( VPA)?

El Análisis de Precio por Volumen (VPA) se mide verticalmente y en un período específico.

El ejemplo más conocido de VPA serían las barras de volumen regular en un gráfico de velas japonés o un gráfico de barras americano. Otro tipo de VPA sería el popular promedio móvil conocido como el indicador de Precio Promedio Ponderado de Volumen (VWAP)

¿Qué es el análisis de volumen a precio ( VAP)?

El análisis de volumen a precio (VAP) mide la cantidad de volumen negociado a un nivel de precios determinado.

Es el famoso «Volume profile» , perfil de volumen o mal llamado Market profile ( que es algo distinto que tiene en cuenta TPOs que son marcas de tiempo)

El VAP es una forma más avanzada de análisis técnico y de volumen, y los traders intradía  más pros son los que más lo utilizan.

El VAP ayuda a identificar qué precios se han negociado más y dónde se establece el equilibrio. Las herramientas estándar que se utilizan para medir e interpretar el VAP son el Perfil de Mercado y el Perfil de Volumen como he comentado.

Lo creas o no, algunas personas se comprometen con la idea de que una forma de análisis de volumen es mejor que la otra.

Los inversores  a largo plazo y los traders de swing en el mercado de valores probablemente argumentarían que las representaciones verticales del volumen en el Análisis de Precio de Volumen son más representativas que las representaciones horizontales como el VAP.

Los traders intradía podrían argumentan que el perfil de mercado con el POC como centro  en el análisis de volumen a precio es más importante.

Yo personalmente uso volume profile para profiles de largo plazo, y no solo yo. Es muy habitual ver en cualquier hedge funds una estación bloomberg  con un perfil de volumen para largo plazo.

Independientemente de tu horizonte de inversión o trading, no tenemos que decidir sobre VAP o VPA.

El VPA y el VAP no son opuestos o competidores. Son complementarios el uno del otro. Y la combinación de ambos VAP y VPA crea poderosas formas de análisis para un trader. Se usa con tipos de  órdenes a mercado.

Para aquellos que estén familiarizados con el Análisis de Flujo de Órdenes u order flow , este artículo puede ser de especial interés

Integración de VAP y Análisis de precios de volumen

Hoy en dia para MT4 yo uso ClusterDelta, que  es un tipo de herramienta de volumen que integra tanto el VAP como el VPA.

En resumen, el footprint de ClusterDelta  muestra la distribución del volumen dentro de una vela o un marco de tiempo. ClusterDelta es  en sí misma es una colección de varias herramientas para analizar el volumen. Muchas de las herramientas separadas que usaríamos para analizar VAP y VPA por separado se usan juntas en ClusterDelta.

Con la herramienta de footprint , podemos representar el volumen con el Perfil de Volumen, Delta, Volumen básico, Escalera, o Bid/Ask. La imagen de abajo es mi configuración por defecto

precio y volumen

El gráfico de arriba probablemente se ve raro. Y confuso. Primero, identifiquemos los componentes principales de este estudio de volumen:

El número 1 que está dentro de la celda representa el volumen negociado en ese nivel de precio , en esa barra. Hay muchas opciones, yo uso más el bidxAsk que me hace una separación entre el volumen de venta y el de compra.

El número 2 indica el volumen total negociado en esa barra. Esto es util para los amantes del antiguo VSA que sacan patrones con el volumén y la forma de la vela.

El número 3, es el delta. Indica si la vela ha tenido volumen netamente comprador, o netamente vendedor. De este número sale una de las primeras cosas que se aprenden en el order flow y el estudio de precio y volumen.

La divergencia.

Una divergencia se da por ejemplo si el precio hace un máximo pero en cambio el volumen neto ha sido vendedor, es decir con delta negativa.

Entendiendo la escalera del footprint

Para el trading intradía,  en futuros, acciones individuales de alto volumen o ETF, pocas cosas se acercan tanto a la la predicción bursátil  como entender e interpretar la escalera del Footprint.

Cada vela con el perfil de la escalera representa una especie de DOM.

La diferencia es que el DOM son órdenes no comprometidas, las puedes quitar en cualquier momento ( el famoso spoofing) mientas que el footprint son órdenes ejecutadas, Es decir el trader ya está comprometido y tiene que darle una solución a su posición, más pronto que tarde,

escalera de precio y volumen

Ejemplo de aborción mientras escribo.

order flow absorción

Durante la elaboración de este artículo en Junio de 2020,  he visto un ejemplo de absorción en el sp500 , durante la sesión overnight.

Cómo podéis ver , los secados habituales a estas horas son 10×0, 15×0 , etc..

Cuando ves un secado de 120×0 como en este caso, cambiando el orden de magnitud, es muy posible que estés asistiendo a una aborción, que luego ha sifo confirmado con un cierre de rango por encima del POC.

Mucha gente entra y toma un take profit  cuando ve una señal de divergencia en contra.

Lo malo de los niveles de absorción es que los tienes que ver en tiempo real, con el DOM al lado para ver como se van absorbiendo. Puedes tener una idea de los volumenes típicos de absorción dependiendo el mercado y la hora pero eso requiere un estudio del footprint del activo que quieras tradear. Tambien puedes preguntarmelo a mi si contratas nuestro curso de order flow con los indicadores incluidos.

Conclusiones – Análisis del precio y volumen

Conocer el mercado con el que hace trading  es extremadamente importante y tener las herramientas adecuadas para ese mercado es esencial.

Hay gente que usa Ichimoku, Fibonacci y muchas mas cosas. Al final es tener las herramientas y saberlas usar.

Para los mercados con volúmenes centralizados como el mercado de acciones y futuros, es necesario tener un poderoso conjunto de herramientas basadas en el volumen.

Una combinación de tiempo y volumen puede crear poderosas pistas  para un trader.

Aunque es fácil caer en el prejuicio de querer usar una forma de análisis de volumen sobre la otra, es importante entender que casi todos los análisis de volumen son útiles y se suelen complementar.

Bajo mi punto de vista el análisis con ClusterDelta es el más avanzado pero tu puedes usar el que quieras.

La fuerza de combinar las mediciones de volumen en períodos de tiempo con  las velas japoneas con la medición del tiempo en un nivel de precios particular (como el Volume profile) crea una poderosa herramienta analítica para cualquier trader..

Cuando se usa en conjunto con otras herramientas de arsenal , la combinación de VAP y VPA con la herramienta de footprint puede dar a los traders una clara ventaja.

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