Trading algorítmico y cuantitativo. TE LO CONTAMOS TODO

El trading algoritmico no  es la evolución natural del trader discrecional como muchos dicen.

Es cierto  que todos empezamos igual. por nuestra cuenta, probando nuestras primeras estrategias de manera manual. al cabo del tiempo nos damos cuenta lo difícil que es ser rentable de manera manual por la carga psicológica que lleva. Además te quita un tiempo que es valioso para ti. el trading algorítmico puede ser la solución.

Pero tambien es cierto que hay infinidad de programadares que no saben casi nada de bolsa, no saben lo que es el NFP, order flow y ni les importa.

Les da igual que el gráfico sea del WTI Texas que de Telefónica. Solo se preocupan en programar algoritmos buscando ineficiencias de mercado que resulten en estrategias de trading algoritmico rentables.

El HFT ( High frecuency trading) es el máximo exponente, dónde hasta se imprimen los programas en hardware para ganar rapidez frente a los competidores. pero bajemos a la tierra, a esa dónde hacemos o queremos hacer trading algoritmico tu y yo, con alpargatas.

Trading algorítmico con Python

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backtesting

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Trading de alta frecuencia (HFT) . ¿Cómo funciona?

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El trading algoritmico es conocido tambien como trading cuantitativo, trading de sistemas, "quantitative trading", "Algoritmic trading" .Tambien se llaman EAs, expert advisors o robots en el mundo Metatrader.

Básicamente se trata de escribir unas reglas de operativa ( un programa)  que se ejecutan automáticamente siempre mediante una plataforma de trading algoritmico en un activo o activos elegidos por ti. Este tipo de trading deja totalmente atrás el componenete psicológico que tiene el trading discrecional. Por contra, el uso de reglas rígidas, o reglas difíciles de programar puede hacer difícil o imposible el replicar el comportamiento discrecional de un trader.

Sin que quieras llegar a ser Jim Simons, el mejor trader  de toda la historia, te voy a explicar en que consiste.

Así de primeras,  un programa de trading algoritmico en metalenguaje sería:

Programa para ir en largo

1. Si el RSI(14) cruza el 30  desde abajo, COMPRA   1 EURUSD
2. Si el RSI ( 14) es 70 , CIERRA EL LARGO 1 EURUSD

Esto lo puedes hacer a mano, o como son reglas rígidas, con parámetros cuantificables ( el RSI es un indicador técnico) lo puedes programar para ejecutarlo en una plataforma de trading,

Actulamente, el trading algoritmico con Python es el más extendido. Plataformas online como quantopian  son las más usadas. En ella puedes programar tu estrategia y hacerle un backtesting con sus análisis de robustez. Si la estrategia es seleccionada, es posible que la corran con dinero real de otros inversores. A mi me encanta esta plataforma

Actualización Enero 2021

Desgraciadamente, en Noviembre de 2020, Quantopian cerró y el equipo se ha integrado en Robinhood. Pero no es todo malas noticias.

Todavía puedes disfrutar de servicios similares en Blueshift 

MATLAB es un programa de cálculo matricial con su propio lenguaje, Habitualmente usado en ingeniería, tiene en los Hedge funds su mejor client. Todo un estándar que permite casi de todo. Pero algo elitista para el trader de a pie,

Para el trader amateur con aspiraciones, Multicharts y tradestation es el referente. Yo uso Multicharts desde hace años y es el complemento perfecto para hacer trading con interactive brokers.

Tradestation es prácticamente lo mismo, pero es un paquete completo. Solo puedes usarla si usas su broker. Ambas usan Easy Lenguage como lenguaje de programación, aunque Multicharts tiene una versión C#

Dentro de las plataformas de trading algoritmico visuales, es decir aquellas que no necesitan de conocimientos de programación, me quedo con   Forex Strategy Builder y EA studio. Las dos generan expertos, EAs o robots, como te guste llamarlos. Esos expertos los puedes luego usar en tus cuentas reales de Metatrader.

Al final siempre hay una especie de enfrentamiento entre el trading discrecional y el trading algorñitmico. No tiene por qúe ser así. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades

Ahora bien, imagina que has elegido que te gusta el trading algorítmico, pero no sabes programar, ni tienes ganas ni tiempo.

¿Y si te digo que puedes hacer trading algorítmico sin saber programar?

Crear robots rentables de Forex y CFDs en minutos sin escribir código y tediosos backtesting es lo últmo en trading algoritmico/ cuantitativo

Un generador de robots  provee de un número ilimitado de estrategias. Puede crear 300,000 estrategias por hora. Encontrará estrategias que se han comportado bien en el pasado sin que tu hagas el trabajo duro.

Ya no es necesario que vayas tu mismo creando y analizando una por una para ver cual se ha comportado bien en el pasado.

Yo personalmente uso dos. El EA Studio y el Forex Strategy Builder. Te hablaré como funciona el EA Studio que es el más asequible y es online.

El generado usa su sistema de computación híbrido servidor-cliente.

Carga los datos de mercado, el código MQL y el nucleo del Backtester desde la nube, pero usa la potencia de tu computador e incluso teléfono móvil para realizar los cálculos.

De esta manera el generador es extremadamente rápido y fiable. Provee de una excelente usabildad ante cualquier condición de red o dispositivo.

Una vez los contenidos necesario estan cargados puedes pasar días generando estrategias sin consumir ancho de banda.

El desarrollador lleva 15 años desarrollando este sofware para  hacerlo muy rápido y fiable usando  datos de barras  de una manera especial que hace que los backtest se asemejen a los tediosos y pesados backtests de ticks.

Solamente tienes que importar los datos de barra desde tus propios gráficos de Metrader y serás cientos de veces más rápido que antes.