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Curso de order flow GRATIS

Te vas a encontrar con gente que te vende el order flow  como ciencia espacial.

Es cierto que dominarlo requiere a√Īos de experiencia con mucho dinero real en juego, pero ninguno de los que te encuentras en Youtube o Instagram est√° en esa situaci√≥n. y yo para tu desgracia hace a√Īos que no doy formaci√≥n

Voy a darte en este  post  un curso de order flow gratis para que aprendas todo lo que necesitas saber de order flow.

Luego ya puedes  probar por tu cuenta en plataformas para Metatrader como ClusterDelta.

Si  haces futuros , BookMap en su versión para Ninja Trader o Standalone es mi recomendación.

El trading con order flow puede ser muy díficil  al principio.

Gracias a muchas herramientas diferentes como profundidad de mercado, Times & Sales, footprint, o mapas de calor, las cosas pueden parecer muy complicadas para los nuevos traders.

Este curso  desglosará el trading con order flow de una manera simple, así que las cosas se verán mucho más fáciles una vez que hayamos terminado.

Una vez que cubra lo básico, me centraré en el flujo de órdenes agresivas, también conocidas como órdenes a mercado, ya que juegan un papel mucho más importante en lo que sucede en los mercados.

El order flow¬† juega un papel muy importante en mi trading desde hace m√°s de 10 a√Īos, si est√° interesado en aprender las t√©cnicas que utilizo, puede comprar mi curso de Market profile, porque todo esto solo me ha servido como complemento de una estrategia de Market Profile.¬†

¬ŅEs el order flow¬† la pera limonera?

El trading con order flow a menudo se vende como un “secreto” y la forma en que se puede hacer trading¬† como “profesionales”.

Por eso toda esta gente que ense√Īa el trading con order flow en l√≠nea vende cursos que empiezan con un precio de alrededor de 2.000 euros. Para mear y no echar gota.

Si tienes el más mínimo conocimiento de cómo funciona la industria del trading, no hay razón para decirte que no necesitas pagar a alguien 2.000 euros para aprender estas cosas.

Aunque puedas aprender algo interesante en esos cursos, el hecho de que esta gente intente venderte la verdad oculta (que no existe) hace que no valga la pena el dinero y el tiempo.

Especialmente porque el order flow  es muy fácil una vez que aprendes lo básico.

Lo dif√≠cil es perder luego a√Īos con mucho dinero real para realmente tomarle el pulso a la cinta.

Entonces, ¬Ņpor qu√© es importante el order flow, y por qu√© deber√≠a importarte?

Es simplemente porque el order flow nos muestra lo que est√° pasando en el mercado.

Descompone el proceso de subasta y nos da información pura sobre lo que hacen los participantes del mercado.

Utilizo el flujo de órdenes porque desglosa el trading  de forma lógica y muestra lo que está pasando.

Esto es algo que no obtendrás si usas indicadores técnicos como RSI o medias móviles.

Aunque hay situaciones en las que estos indicadores funcionan, los traders que los utilizan s√≥lo basan sus decisiones en los indicadores que les muestran sin ning√ļn conocimiento profundo del mercado.

Debido a que t√ļ est√°s tomando decisiones basadas en lo que est√° sucediendo en el mercado, tendr√°s mucha m√°s confianza en tu trading si haces suficientes horas de pantalla y descubres algunos patrones de order flow se repiten repetidamente.

¬ŅQue es el order flow trading?

Como ya he cubierto en el artículo de la Teoría del Mercado de Subastas, el DOM (Profundidad de Mercado) de comercio es la forma más básica del precio que puedes ver.

En este DOM de comercio, hay destacado tres cosas.

El primero es el precio en el extremo izquierdo.

En las columnas azules y rojas se pueden ver las √≥rdenes¬† “resting limit”, tambi√©n llamadas¬† √≥rdenes pasivas o liquidez.

Limit Orders

Las limit orders suelen ser las manos fuertes, ya que los grandes players  suelen utilizarlas para evitar el deslizamiento.

Si utiliza una orden limitada, eres un creador de liquidez ya que pone liquidez en el libro de órdenes.

Todo el mundo puede poner una orden limitada en el libro de órdenes y anunciar los precios por los que está dispuesto a comprar/vender. Pero hasta que la orden se ejecute, no significa nada.

Market Orders (órdenes a mercado)

Los n√ļmeros rojos y azules del medio nos muestran las ejecuciones en la oferta y en la demanda.

Estos son las órdenes finalizadas en el bid and ask, también llamado delta.

Delta es la diferencia entre las ejecuciones finalizadas en la oferta y la demanda.

Las órdenes de mercado son a menudo la mano más débil del mercado.

Las órdenes de mercado son necesarias para que los mercados se muevan.

Lo que hace que los mercados funcionen

A menudo se oye que los mercados o bien tienen tendencia o est√°n en rango.

¬ŅPero por qu√© es eso?

Hay tres factores que afectan a los movimientos del mercado, la liquidez, el volumen y la volatilidad.

Volumen

Comparado con el delta que muestra las diferencias entre las órdenes ejecutadas en la oferta y la demanda.

El volumen representa el n√ļmero total de contratos negociados.

¡Aquí  te voy a hacer una pregunta!

Si miras el footprint  de  la Oferta

Pregunta que muestra que 27 contratos golpearon la oferta y 189 la levantan, ¬Ņcu√°l es el valor de Delta y Volumen?

Si es la primera vez que ves esto y no tienes ni idea de la respuesta, no pasa nada. Cuando la sepas la pones en los comentarios. Yo aprobar√© en comentario y te dir√© si est√°s en lo correcto, pero borrando los n√ļmeros de la respuesta para que los dem√°s puedan probar tambi√©n.

Recuerda que es un curso de order flow gratisūüôā

Los altos vol√ļmenes en el mercado significan que tienes un alto n√ļmero de √≥rdenes finalizadas por lo que los mercados se est√°n moviendo.

Liquidez

Como ya he mencionado, la liquidez representa las resting limit orders en el libro de órdenes.

Son los anuncios del mercado. Es como si una chica en ropa interior sale anunciando el octavo asalto de un combate. Todo el mundo se fija.

Cada mercado tiene una liquidez diferente, habrás oído  el término mercados delgado y profundo.

Los mercados profundos como los bonos son muy líquidos, lo que significa que se mueven más lentamente en comparación con los mercados delgados como la criptodivisas o algunos futuros sobre índices.

Puedes verlos en los gr√°ficos DOM o en los mapas de calor.

Por qu√© la liquidez puede ser enga√Īosa

Muchos traders  tienden a usar estos mapas de calor en su análisis y toma de decisiones para ver dónde los grandes players  ejecutan  sus órdenes.

Hay un problema importante  con esto.

Como estas órdenes pueden ser ejecutadas  en cuestión de segundos, pueden ser lanzadas a la misma velocidad.

Pi√©nsalo, ¬Ņpor qu√© alguien que est√° tradeando con un tama√Īo significativo, querr√≠a que vieras sus √≥rdenes?

Los grandes traders prefieren usar √≥rdenes ocultas en forma de una orden Iceberg en lugar de colocar un gran tama√Īo en un nivel.

¬°Que no te enga√Īen!

Las √≥rdenes¬† Iceberg son grandes √≥rdenes individuales que se dividen en peque√Īos √≥rdenes l√≠mite.

El propósito de una orden del Iceberg es ocultar la cantidad real del orden.

Entonces, ¬Ņpor qu√© se ven estas grandes √≥rdenes en los mapas de calor y DOM?

En primer lugar, hay casos en los que se trata de órdenes  verdaderas, pero la mayoría de las veces son órdenes falsos.

El “spoofing” es una forma ilegal de manipulaci√≥n del mercado en la que los traders hacen un gran pedido de compra o venta, sin intenci√≥n de ejecutarlo.Esto es muy antiguo y antes que no hab√≠a tanta info enga√Īaban a los novatos como a chinos.

Al hacerlo, los traders crean una falsa impresión de la alta demanda del activo.

Mirando el ejemplo aquí puede ver una gran orden de venta (línea amarilla) que desaparece cuando el precio se rompe.

Muchos traders ven esto simplemente como que alguien retiró la orden  o que sólo los compradores eran más agresivos que los vendedores.

Pero la mayoría de las veces hay algo mucho más en marcha.

Como pueden ver antes de que el precio se rompiera por encima se detuvo y se consolidó por debajo del nivel con una orden grande.

Esta es una cosa muy com√ļn, ya que muchos traders ven estas grandes √≥rdenes y tratan de adelantarse a ellas.

Lo que no saben es que el vendedor que anunció la gran orden de venta de arriba está sentado en la oferta y absorbiendo todas sus órdenes de venta para poder construir su orden de compra.

Una vez que los vendedores están agotados, simplemente saca su orden de venta límite y el precio puede subir fácilmente con su nueva posición de compra.

La clave de esto es que estos niveles siguen siendo importantes ya que traen un inter√©s de aquellos que est√°n tradeando con un tama√Īo mucho m√°s grande que t√ļ y que yo.

Pero hay mucho m√°s que vender o comprar donde las “big resting limit orders” est√°n puestas.

Estos niveles van a jugar alg√ļn papel en el mercado, pero si ven que el mercado se adelanta a una orden grande, aseg√ļrate de echar un vistazo a otro lado por si alguien no est√° comprando silenciosamente todos estos cortos y viceversa.

Una verdadera partida de ajedrez apasionante.

La mejor manera de aprender por un coste irrisorio es usar ClusterDelta para Metatrader y practicar y practicar.

¬°Que no te tomen el pelo!

Volatilidad en order flow

La volatilidad mide la relación entre el volumen y la liquidez.

Puede que oigas que los mercados son vol√°tiles o no vol√°tiles pero, ¬Ņpor qu√© ocurre esto?

Hay tres escenarios diferentes que podemos tener en el mercado.

  1. Volumen alto + alta liquidez = Volatilidad moderada que es lo mismo que Volumen bajo + baja liquidez = Volatilidad moderada
  2. Bajo volumen + alta liquidez = baja volatilidad
  3. Alto volumen + baja liquidez = alta volatilidad

Delta en Orderflow Trading

As√≠ que ahora que sabes por qu√© se mueven los mercados y c√≥mo funciona la liquidez, podemos proceder a algo que en mi opini√≥n es lo m√°s √ļtil en el trading con order flow, delta.

Aquí te quería ver yo ya:)

Como ya he mencionado, Delta representa la diferencia entre las órdenes completadas en la oferta y la demanda.

La raz√≥n por la que encuentro que el delta (√≥rdenes de mercado) es m√°s √ļtil en comparaci√≥n con la liquidez (√≥rdenes l√≠mite) es simplemente porque delta nos muestra las √≥rdenes reales que fueron ejecutadas en el mercado.

Comparado con las limit orders, son s√≥lo un anuncio y pueden ser colocadas en los libros para confundir y enga√Īar a los traders, pero una vez que una orden pasa, no hay vuelta atr√°s.

Es como la cazuela de huevos con chorizo.

La gallina esta implicada ( libro de órdenes) pero el cerdo está seriamente comprometido ( delta)

Diferentes usos del delta como indicador

Hay varias maneras de interpretar el delta.

Puede utilizar el volumen acumulado delta para detectar divergencias, mirar el delta en el gráfico de footprint  o trazarlo verticalmente en el perfil del volumen.

Echemos un vistazo a todas estas opciones.

Cumulative volume delta

Los nombro en Inglés porque así te los vas a encontrar en las plataformas de order flow.

El volumen acumulado delta traza un indicador que nos muestra un total de ejecuciones finalizadas en la oferta y demanda.

cumulative volume delta

Comparado con los indicadores clásicos como el RSI, el volumen acumulado delta no nos da niveles de sobrecompra/sobreventa, pero nos muestra dónde están las manos fuertes en el mercado.

En las tendencias saludables, quieres CVD y el precio van de la mano.

Una vez que haya una discrepancia entre el volumen acumulado delta y el precio, se pueden detectar posibles oportunidades de trading.

Cumulative Volume Delta – Regular divergence

Hay dos tipos de situaciones que puedes tener como la divergencia entre el precio y el CVD, ambos significan algo diferente pero el resultado es el mismo

Pérdida de  buyers/sellers agresivos

El precio está haciendo nuevos máximos (mínimos), pero el delta no.

Esto nos dice que no hay compradores o vendedores agresivos en los nuevos máximos  y mínimos.

Dado que las limit orders suelen ser más difíciles de mover, la tendencia puede continuar, pero sin participantes agresivos, hay una mayor probabilidad de pausa o inversión.

cumulative volume delta

Como puedes ver el precio hace un mínimo  más bajo pero el delta no.

Esto nos dice que no hay voluntad de vender y estos nuevos precios.

En otras palabras, no hay vendedores agresivos en los nuevos mínimos.

Lo mismo ocurre cuando el precio hace un nuevo m√°ximo, pero no se refleja en el delta.

cumulative volume delta

Cumulative Volume Delta РAbsorción

¡¡¡Atención!!!!

Esta es mi tipo de divergencia favorita.

Cuando el volumen acumulado delta hace un nuevo m√°ximo¬† o m√≠nimo, pero el precio no lo hace, se√Īala la absorci√≥n en el mercado.

Significa que muchas de las √≥rdenes de mercado que se reflejan en el delta del volumen acumulado fueron absorbidas por “resting limit orders”

cumulative volume delta

El ejemplo anterior muestra claramente un mayor volumen acumulativo delta, pero un menor precio bajo.

Esto nos dice que los compradores agresivos son absorbidos por los vendedores pasivos y el precio se vende poco después.

cumulative volume delta

A veces hay días en los que el CVD y el precio van en sentido contrario al comienzo de la sesión.

Se el porqué  suceden estas cosas pero esto ya no te lo voy a contar aquí. No te lo voy a contar todo.

Eso si, esos días no te van a funcionar bien las divergencias.

Aquí hay un ejemplo de trading  en el Bund.

Lo √ļnico que puedo decirte con certeza es que esos agresivos compradores no tuvieron un gran d√≠a:)

cumulative volume delta

Cumulative Volume Delta – Divergencia oculta

Este es la más complicada, así que si eres nuevo en estos conceptos, puede ser un poco difícil descubrirlos.

Pensaba no comentarlo, pero bueno. Vamos all√°.

Una vez m√°s hay dos tipos de esta divergencia¬† y se√Īalan dos cosas diferentes.

Puedo decirte que estas divergencias, al igual que el trading con order flow en general, son críticas para su uso en los niveles clave de market profile.

Si vas a tratar de detectar estas cosas en el medio de la nada, no encontrarás mucho éxito.

Si estás interesado en ver cómo encuentrar esos niveles y combinarlos con  el delta con diferentes patrones de precios te recomiendo mi curso de market profile.

Single Bar Delta Divergence

La divergencia delta de una sola barra se produce cuando en un gr√°fico de precios hay una vela alcista con delta negativo o una vela bajista con delta positivo.

Si no está seguro de cómo se calcula el delta de la barra, puede explicarse fácilmente con este ejemplo de huella.

delta orderflow

La vela resaltada muestra el n√ļmero de contratos negociados en la oferta y la oferta de cada precio.

La diferencia entre esos dos nos da delta.

En la parte inferior se puede ver un delta total para toda la barra, en este caso es 428, pero la barra se cerró en rojo.

Esto se llama divergencia delta de una sola barra.

Esto nos dice que aunque hubo más órdenes de compra ejecutadas, la vela se cerró en rojo para que los compradores fueran absorbidos.

Puedes detectar la divergencia de una sola barra delta en tu volumen acumulado delta.

cumulative volume delta

Como pueden notar hay muchas divergencias a lo largo de la sesi√≥n, especialmente en los plazos m√°s peque√Īos que representa este gr√°fico.

Por eso es extremadamente importante observar el contexto general del mercado y lo que trata de lograr.

También te recomiendo que observes esas divergencias que son realmente obvias.

Los n√ļmeros son relativos al instrumento pero si sabes que tu barra promedio tiene alrededor de +/- 1000 de delta y tienes una barra bajista con +20 de delta, probablemente no signifique nada.

Pero si tienes una barra de rechazo bajista con +900 delta, probablemente deberías empezar a prestar atención.

cumulative volume delta

Esto es exactamente lo que sucede en el ejemplo anterior donde el precio se rompe por debajo de la zona de soporte y en el intento de romper de nuevo por encima, podemos ver una vela de rechazo con 900 delta positivo.

Muestra claramente un intento de los compradores de subir el precio, pero la absorción de los vendedores lo impidió.

Limit Driven Breakout

Este tampoco es el más fácil de detectar y además, no te sentirás muy seguro  al entrar en este trade  ya que estás comprando o vendiendo una rotura.

Y las roturas son peligrosas….

No soy un fanático del trading de breakouts, pero si hay una situación en la que se puede hacer trading con breakouts es esta.

A veces se llegar√° a la situaci√≥n en la que se ver√° una barra grande en el gr√°fico de velas pero la barra en el volumen acumulado delta ser√° muy peque√Īa.

Esta es en realidad una se√Īal muy alcista o bajista ya que nos dice que todo el movimiento fue impulsado por las limit orders.

Una vez que las órdenes de mercado se dan cuenta de lo que está pasando, empiezan a golpear agresivamente la oferta o a levantar la oferta y el mercado muy a menudo sólo va en una dirección sin muchos tirones.

Estas no son operaciones fáciles de ejecutar pero una vez que se detecte el patrón en un nivel estructural clave, sabrás que es muy probable que sea el momento de meterte dentro.

cumulative volume delta

Como puedes ver tienes una oportunidad , así que si estás de acuerdo con el riesgo, lo mejor es que te lances al mercado y te metas.

cumulative volume delta

Este segundo ejemplo es mucho más claro ya que el precio tocó las áreas de resistencia por lo que ya deberías estar en una operación corta.

Delta en el  Footprint

Un gráfico de footprint  es una gran herramienta para mirar el delta en las barras simples.

Siempre debes mirar el  gráfico footprint para ver dónde los participantes del mercado pueden estar demasiado largos o demasiado cortos.

De esta manera se puede detectar fácilmente la absorción y también la fuerza o debilidad de los movimientos que ocurren en tiempo real.

delta footprint

Perfil de Deltas

El √ļltimo uso del delta se puede encontrar igual que el perfil de volumen, en el eje Y de su gr√°fico.

Esto traza un delta para cada nivel de precios hasta el día de la negociación.

A medida que el delta se construye en cada nivel del perfil, podemos ver fácilmente a qué precios los traders se pusieron demasiado largos o demasiado cortos.

Siempre se quiere mirar los valores extremos con las mejores oportunidades de comercio que se ofrecen cuando se alcanzan niveles con un alto delta negativo o se corta en niveles con alto delta positivo.

Esto es simplemente porque tienes el precio acercándose a estos niveles donde los traders están  fuera de juego y la mayoría de ellos estarán cerrando sus posiciones en el punto de equilibrio o una ligera ganancia/pérdida, esto por lo general anuncia el combustible en la dirección deseada.

deltaprofile

Aunque esto pueda parecer una simple resistencia convertida en un soporte, hay algo que muchos traders no notar√°n.

El día anterior, hubo una venta significativa en la misma zona.

Como el precio se está negociando por encima de él, todos estos cortos tratarán de salir de sus posiciones con grandes pérdidas en el punto de equilibrio con una ligera pérdida.

Ya que est√°n comprando de nuevo sus cortos, tenemos una fuerte confluencia del order flow para un movimiento al alza.

Conclusion

En comparaci√≥n con los indicadores t√©cnicos simplificados, el trading con order flow requiere un poco de pr√°ctica y sentido com√ļn.

Pero una vez que te acostumbras a ver Orderf low, los que te vienen con un sistema de medias móviles, o RSI te van a dar la risa.

Todo esto es muy muy aplicable al creciente negocio de criptodivisas. La plataforma BookMap es gratis para Crytpo.

Ahí lo dejo.

Si te ha gustado el curso gratis, la mejor manera de pagarme es compartiendo en tus redes sociales como por ejemplo Twitter y dejando aquí un comentario.

Muy agradecido

Bookmap en espa√Īol. ¬ŅEs realment eficaz?

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13 comentarios en ¬ęCurso de order flow gratis¬Ľ

    • Gracias, Julio.
      El order flow combinado con Market profile es una manera de ver los mercados “que tiene sentido”. Dejas de ser reactivo como ocurre con el AT tradicional, a ser proactivo. La diferencia es importante

      Gracias por pasarte por mi web.

      Responder
  1. Estoy interesado en aprender sobre order flow. Llevo tiempo operando con indicadores y es como ir a ciegas, siempre detr√°s del precio, creo que desarrollar un aprendizaje sobre vol√ļmen y order flow puede cambiar esto. Cual ser√≠a el mejor material con el que empezar? Hab√≠a pensado en Fucking signals o Canal de Telegram.Trading con order flow y MP, pero veo que est√°n agotados. Quiz√°s lo mejor ser√≠a empezar con el Pack Cluster Delta Completo? Muchas gracias y un saludo.

    Responder
    • Hola Pablo,
      Lo que yo te recomiendo es que te pongas el clusterdelta gratis, te leas mi curso gratis y te pongas a practicar un tiempo sin gastar dinero. Cuando tengas el tema un poco dominado me vuelves a contactar. Un saludo!
      La formaci√≥n que no sea m√°s que contenido digital la deje hace a√Īos, pero si que es verdad que con twitch estoy pensando el alg√ļn streaming en directo con dinero real aplicando order flow o algo as√≠. En cualquier caso no lo har√≠a m√°s que un par de horas a la semana y ser√≠a el cierre del mercado USA con futuros del SP500.

      Estad atentos porque igual doy la sorpresa ūüôā

      Responder
  2. Hola, en respuesta a la preginta sobre Delta y Volumen, mi raciocinio me dice que el Delta tendría un nivel en 162 contratos a favor de la demanda y el Volumen tendría una cifra de 216 contratos totales negociados.
    Un saludo

    Responder
      • Jose Luis, el d√≠a que le√≠ y segu√≠ este mini cursillo, me di cuenta de los m√°s de 3 a√Īos que he perdido intentando formarme en un mundo del Trading err√≥neo, el de los indicadores comerciales. Pero bueno, nunca es tarde para descubrir el camino de la l√≥gica. Te estoy muy agradecido por esta valiosa informaci√≥n que nos aportas.

        Responder

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