Los traders ya tienen un sitio donde aprender GRATIS

CÓMO APRENDER TRADING
DE CERO A CIEN CON CURSOS DE CALIDAD
Y GRATIS

¡Consigue la formación GRATIS!

¡LA QUIERO!

Trading algoritmico. La revolución del siglo XXI

El trading algoritmico no  es la evolución natural del trader discrecional como muchos dicen.

Es cierto  que todos empezamos igual. por nuestra cuenta, probando nuestras primeras estrategias de manera manual. al cabo del tiempo nos damos cuenta lo difícil que es ser rentable de manera manual por la carga psicológica que lleva. Además te quita un tiempo que es valioso para ti. el trading algorítmico puede ser la solución.

Pero tambien es cierto que hay infinidad de programadares que no saben casi nada de bolsa, no saben lo que es el NFP, order flow y ni les importa.

Les da igual que el gráfico sea del WTI Texas que de Telefónica. Solo se preocupan en programar algoritmos buscando ineficiencias de mercado que resulten en estrategias de trading algoritmico rentables.

El HFT ( High frecuency trading) es el máximo exponente, dónde hasta se imprimen los programas en hardware para ganar rapidez frente a los competidores. pero bajemos a la tierra, a esa dónde hacemos o queremos hacer trading algoritmico tu y yo, con alpargatas.

¿Qué es el trading algorítmico?

El trading algoritmico es conocido tambien como trading cuantitativo, trading de sistemas, «quantitative trading», «Algoritmic trading» .Tambien se llaman EAs, expert advisors o robots en el mundo Metatrader.

Básicamente se trata de escribir unas reglas de operativa ( un programa)  que se ejecutan automáticamente siempre mediante una plataforma de trading algoritmico en un activo o activos elegidos por ti. Este tipo de trading deja totalmente atrás el componenete psicológico que tiene el trading discrecional. Por contra, el uso de reglas rígidas, o reglas difíciles de programar puede hacer difícil o imposible el replicar el comportamiento discrecional de un trader.

Así de primeras,  un programa de trading algoritmico en metalenguaje sería:

Programa para ir en largo

  1. Si el RSI(14) cruza el 30  desde abajo, COMPRA   1 EURUSD
  2. Si el RSI ( 14) es 70 , CIERRA EL LARGO 1 EURUSD

Esto lo puedes hacer a mano, o como son reglas rígidas, con parámetros cuantificables ( el RSI es un indicador técnico) lo puedes programar para ejecutarlo en una plataforma de trading,

¿Cuáles son los lenguajes de programación y plataformas más comunes en trading algorítmico?

Actulamente, el trading algoritmico con Python es el más extendido. Plataformas online como quantopian  son las más usadas. En ella puedes programar tu estrategia y hacerle un backtesting con sus análisis de robustez. Si la estrategia es seleccionada, es posible que la corran con dinero real de otros inversores. A mi me encanta esta plataforma

MATLAB es un programa de cálculo matricial con su propio lenguaje, Habitualmente usado en ingeniería, tiene en los Hedge funds su mejor client. Todo un estándar que permite casi de todo. Pero algo elitista para el trader de a pie,

Para el trader amateur con aspiraciones, Multicharts y tradestation es el referente. Yo uso Multicharts desde hace años y es el complemento perfecto para hacer trading con interactive brokers.

Tradestation es prácticamente lo mismo, pero es un paquete completo. Solo puedes usarla si usas su broker. Ambas usan Easy Lenguage como lenguaje de programación, aunque Multicharts tiene una versión C#

Dentro de las plataformas de trading algoritmico visuales, es decir aquellas que no necesitan de conocimientos de programación, me quedo con   Forex Strategy Builder y EA studio. Las dos generan expertos, EAs o robots, como te guste llamarlos. Esos expertos los puedes luego usar en tus cuentas reales de Metatrader.

Trading algoritmico vs trading discrecional

Al final siempre hay una especie de enfrentamiento entre el trading discrecional y el trading algorñitmico. No tiene por qúe ser así. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades

Ventajas del trading algorítmico

  • Escalable
  • No hay carga emocional
  • No consumes tiempo operando

Ventajas del trading discrecional

  • Adaptabilidad. Un buen trader se adapta a la situación automáticamente
  • Ratios mejores
  • Desarrollas mucho conocimiento de mercados

Inconvenientes del trading algorítmico

  • Curva de aprendizaje larga
  • Duración de los sistemas
  • Robustez ( no funcionan en muchas situaciones)
  • Son costosos de hacer ( hacerlos bien)
  • Conocimientos de programación

Inconvenientes del trading discrecional

  • Curva de aprendizaje engañosa. Te crees que sabes y no sabes nada
  • Gestión de las emociones.
  • Pierdes mucho tiempo en pantalla
  • Hace falta mucha formación
  • Poco escalable. No puedes atender a 10 gráficos a la vez

Crear expert advisor sin programar. ¿Es posible?

Ahora bien, imagina que has elegido que te gusta el trading algorítmico, pero no sabes programar, ni tienes ganas ni tiempo.

¿Y si te digo que puedes hacer trading algorítmico sin saber programar?

Crear robots rentables de Forex y CFDs en minutos sin escribir código y tediosos backtesting es lo últmo en trading algoritmico/ cuantitativo

Un generador de robots  provee de un número ilimitado de estrategias. Puede crear 300,000 estrategias por hora. Encontrará estrategias que se han comportado bien en el pasado sin que tu hagas el trabajo duro.

Ya no es necesario que vayas tu mismo creando y analizando una por una para ver cual se ha comportado bien en el pasado.

Yo personalmente uso dos. El EA Studio y el Forex Strategy Builder. Te hablaré como funciona el EA Studio que es el más asequible y es online.

El generado usa su sistema de computación híbrido servidor-cliente.

Carga los datos de mercado, el código MQL y el nucleo del Backtester desde la nube, pero usa la potencia de tu computador e incluso teléfono móvil para realizar los cálculos.

De esta manera el generador es extremadamente rápido y fiable. Provee de una excelente usabildad ante cualquier condición de red o dispositivo.

Una vez los contenidos necesario estan cargados puedes pasar días generando estrategias sin consumir ancho de banda.

El desarrollador lleva 15 años desarrollando este sofware para  hacerlo muy rápido y fiable usando  datos de barras  de una manera especial que hace que los backtest se asemejen a los tediosos y pesados backtests de ticks.

Solamente tienes que importar los datos de barra desde tus propios gráficos de Metrader y serás cientos de veces más rápido que antes.

Funnel trading algoritmico

Entonces...¿Cómo funciona un generador de robots de trading algoritmico?

paso 1 trading cuantitativo

Crear automáticamente estrategias y testearlas

En cuestión de minutos nuestro software crea cientos o miles de estrategias sobre los activos y pares que tu elijas. Ademas te las testea para que puedas seleccionar las que más te gustan

paso 2 trading algoritmico

Optimizar automáticamente las estrategias

Despues de seleccionar las estrategias que más te gusten, nuestro software optimiza de manera automática los EAs generados para encontrar los mejores parámetros acorde a tus ratio diana.

paso 3 trading algoritmico

Test de stress para validar la robustez

El trading algorítmico es complicado.Un EA optimizado para una serie de datos puede no funcionar bien con datos del futuro. Hay que hacer muchos test estadísticos para validar un sistema. Nuestro software lo hace por ti.

paso 4 trading algoritmico

Incubar las estrategias y ver su resultado

Llega el momento de exportar la estrategia como EA de MT4 y ponerla a correr solo o en conjunto de otras con nuestra herramienta de optimizador de carteras. Si lo has hecho bien ahora vendrá la parte que más te gusta. Correrlas en tiempo real

Trading algortimico.6 razones para usar un generador de robots

NO REQUIERE CÓDIGO

Olvidate de las tediosas curvas de aprendizaje y luego pasar cientos de horas programando. Una vez encontradas las estrategias que te gustan las puedes exportar a MT4/MT5 en minutos.

NO MÁS TICKS

Nuestros desarrolladores  con mas de 15 años de experiencia han inventado algoritmos para usar datos de barras en vez de ticks con resultados muy cercanos. Eso evita Gigabytes de datos en tu ordenador y una rapidez miles de veces superior.

HASTA 300,000 ESTRATEGIAS POR HORA

No necesitas carísimos ordenadores para hacer tediosos y largos backtestings. Nuestra tecnología parece magia. Puedes usarlo desde cualquier dispositivo que tenga un navegador. Incluso tu móvil.

+210 REGLAS FIABLES Y +30 INDICADORES

Usamos los indicadores de MT4 que conoces. Son robustos y fiables con muchas opciones de configuración. Esto hace que haya un número ilimitado de estrategias que nuestro software puede generar con nuestra herramienta Generador..

ESTRATEGIAS EN 60 SEGUNDOS

Crea y encuentra estrategias ahorrando miles de horas de ideas. Nuestro generador permite testear trillones de estrategias únicas. Las combinaciones de los parámetros y poder hacerlo en diferentes mercados hacen las posibilidades ilimitadas

STRESS TEST

Evita las estrategias frágiles chequeando la sensibilidad y robustez usando nuestro estado del arte en análisis de robustez. Análisis de montecarlo y multimercado. Estos test te permiten simular varios escenarios y ver como se comporta tu estrategia en diferentes entornos de trading

y 6 más...

AUTOMATIZACIÓN COMPLETA

Nuestra herramienta Reactor automatiza por completo el proceso de desarrollo.ahorrandote cientos de horas de trabajo manual de optimización, flitros y tests.

COMBINA, TESTEA  Y CORRE CARTERAS DE EA´s

Puedes ahorrar recursos usando un EA de cartera que engloble 100 EAs. Esto quiere decir que puedes usar solo 1 robot en un gráfico de MT4 que te englobe hasta 100 robots.

EXPORTA LOS EA´s a MT4/MT5

Una ve estés listo para funcionar, puedes exportar las estrategias a EAs de Metatrader con un código limpio listo para hacer dinero.¡ Y no has programado ni una linea!

EXCELENTES ANALÍTICAS DE ESTRATEGIAS

Nuestro software tiene excelentes analíticas de estrategias para que tengas toda la información necesaria sobre tu estrategia.

PODEROSO OPTIMIZADOR  WALK FORWARD

Los procesos de optimazación Walk forward son esenciales en el testeo de un sistema. Con nuestro optimizador será muy sencillo para ti dominar estos procesos.

DATA MINING PARA ANÄISIS DE «OUT OF SAMPLE»

Muchos robots mueren por sobreoptimización cuando los testeas fuera de los datos de la muestra. Nuestro software te permite analizar todo esto para tomar las mejores decisiones

Value investing.La inversión en valor

Value investing.La inversión en valor

ESTO TE INTERESA

Análisis fundamental. Guía 2020

Análisis fundamental. Guía 2020

ESTO TE INTERESA

Análisis técnico

Análisis técnico

ESTO TE INTERESA

1 comentario en “Trading algoritmico”

  1. Tengo una licencia de Expert Advisor, para crear estrategias de trading algoritmico… y aunque hice un curso, considero que estoy muy verde; ya que no obtengo estrategias consistentes y rentables… Que me recomiendas?

    Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.