Futuros del sp500. Cómo invertir en ellos

Los futuros del sp500  que se negocian bajo el símbolo ES se basan en el índice de acciones S&P 500, un punto de referencia para las acciones de los Estados Unidos.

El índice S&P 500 se calcula utilizando los precios de las acciones de 500 grandes empresas estadounidenses.

ES comercio de futuros en un sistema de comercio electrónico. Si quieres operar  estos futuros, podrás hacerlo casi las 24 horas del día, desde las 6 p.m. EST del domingo hasta las 5 p.m. del viernes. Hay un paro comercial entre las 4:15 p.m. y las 4:30 p.m. cada día, Es España se traduce a que los puedes operar desde las 00:00 hasta las 22:15 todos los días.

El contrato más activo de ES tiene un volumen de comercio diario entre 1 y 2 millones de contratos. Es el más líquido del mundo.

Esto fluctúa con la volatilidad. Como es de esperar, los días volátiles tienen un mayor volumen, y los días de baja volatilidad están más en el extremo inferior del rango de volumen. Entre 2008 y 2019, los futuros ES  tuvieron un rango diario de 10 puntos cuando la volatilidad es baja y 60 puntos o más cuando la volatilidad es alta.

ES. Futuro sp500.Especificaciones del contrato

Las especificaciones de los contratos son lo básico que un trader debe saber sobre el mercado de futuros que está negociando. Las especificaciones de los contratos para el mercado de futuros de ES son las siguientes:

Símbolo: ES

Meses de expiración: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Siempre el tercer viernes del mes

Donde operarlo: Bolsa Mercantil de Chicago (CME) Globex

Moneda: Dólar de los Estados Unidos

Tamaño del tick/Fluctuación del precio mínimo: 0.25 puntos

Valor del tick  o Ganancia/Pérdida por tick  $12.50

Ticks por punto:Cuatro, haciendo que cada punto valga 50 dólares por contrato

 

Conocer el valor de tick  es importante para controlar el riesgo y negociar el tamaño de la posición de los futuros apropiadamente.

Por ejemplo, si eres s un daytrader y está dispuesto a arriesgar 100 dólares por operación, podría comprar dos contratos con una orden de stop-loss a un punto de su entrada.

Si el precio alcanza el tope de pérdida, la pérdida se mantiene en 100 dólares. Alternativamente, si sólo compra un contrato y establece una orden de stop-loss de dos puntos, esto resulta en la misma pérdida de $100.

El símbolo base del futuro del E-mini S&P 500 es ES, pero como hay múltiples fechas de caducidad para cada año, el símbolo completo es más largo. Cada mes de expiración tiene un código:

Marzo es H

Junio es M

Septiembre es U

Diciembre es Z

Si se negocia el contrato de marzo, el símbolo es ESH, por ejemplo, pero también hay que saber el año. Toma el último dígito del año y añádelo al símbolo. En 2015, el símbolo del contrato de marzo es ESH5. En 2017, el contrato de marzo es ESH7. El contrato de diciembre de 2019 es ESZ9.

Algunos sitios web y plataformas utilizan los dos últimos dígitos del año, por ejemplo, ESU16 para el contrato de septiembre de 2016. Esos son los básicos para las fechas de vencimiento de los mercados de futuros, pero puede profundizar en los detalles si quiere saber más.

Horario futuro sp500. ¿Qué calendario de vacaciones tiene?

En general, el mercado de futuros ES está abierto  todos los días, desde el domingo por la noche hasta el viernes por la noche. Sin embargo, hay una excepción para los días festivos, que se puede encontrar en el calendario de la CME. Hay alteraciones de la hora de negociación o cierres alrededor de los días festivos nacionales.

Hay un día festivo nacional cada mes excepto en abril, junio, septiembre y octubre. En todos los demás meses, hay al menos un día  que puede verse afectado por un día festivo.

¿Cómo es el trading en el E-Mini S&P 500 (ES)?

Los futuros del E-mini S&P 500 (ES) son unos de los más líquidos del mundo y son populares entre los traders intradía.

Los futuros ES pueden ser negociados todos los días, ya que su popularidad proporciona un amplio volumen y volatilidad la mayoría de los días para generar un beneficio.

El horario que rodea al mercado de valores abierto a las 7:30 a.m. tiene el mejor movimiento de precios y volumen, lo que lo hace ideal para el trading intradía.

La última hora de negociación, de 3 p.m. a 4 p.m., también suele ver más movimiento de precios y volumen en comparación con las horas más tranquilas del medio día.

EL trading con el futuro del sp500 es muy peligroso.

Practica antes y haz un backtesting de tu estrategia antes de probar con dinero real. Hay varios programas, incluyendo NinjaTrader, que permiten a los traders  descargar datos históricos del mercado, y probar las estrategias  cuando quieran con su modo market replay

Esto es beneficioso para las personas con tiempo limitado o que quieren practicar por la noche cuando el mercado no está abierto o no está activo. Incluso si puede operar durante las horas de apertura, puede ser mejor atenerse a la práctica, a menos que pueda operar durante esas pocas horas en las que es mejor operar durante el día

¿Con cuánto dinero empiezo?

La gestión de riesgos es primordial para el éxito en el  ES. La cantidad con la que empieces a operar dependerá de tu  estrategia y de cuánto esté dispuesto a arriesgar por cada operación.

Se recomienda que los traders comiencen el día operando con al menos 5000 dólares, y preferiblemente entre 8000 y 10.000 dólares, para hacer trading intradía.

Para el trading de futuros ES con posiciones swing, comience con al menos $20,000 por contrato, y si pueden ser 50,000 mejor.

¿Qué garantías piden en el E-Mini S&P 500?

Los daytraders  tienen menores requerimientos de margen que los operadores que mantienen posiciones de futuros durante la noche. Un requisito de margen es cuánto debe tener el trader  en su cuenta para abrir una posición de futuros. Por cada contrato ES que se mantenga durante la noche, el trader debe tener 12,000 dólares  ( en 2020) en su cuenta en el momento de la apertura de la posición. Esto ha subido mucho en los últimos años.

Los daytraders  no mantienen posiciones durante la noche y por lo tanto no están sujetos a esta regla.

En su lugar, el broker  establece el requisito de margen. Los márgenes de operación en el día empiezan desde $500 con algunos brokers . En otras palabras, para abrir una posición de un contrato el traders  sólo necesita $500 en su cuenta. Sin embargo, es muy recomendable que los operadores empiecen con al menos 5000 dólares o más en sus cuentas.

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